CFTC: тoргующиe с крeдитным плeчoм спекулянты увеличили ставку на падение рубля до максимума с октября 2019 г.

_{На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к доллару.}

Спекулянты в США с конца января ставят на падение рубля. Сальдированная позиция во фьючерсах на рубль уже 6 недель подряд является короткой, свидетельствуют данные Комиссии по   торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 2 марта. Короткая позиция увеличилась на 258% за неделю или на 669 контрактов до в общей сложности 928 контрактов.

Курс рубля на валютном рынке за ту же отчетную неделю укрепился к доллару на 0,7%, став лидером роста среди валют развивающихся рынков.

_{На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.}

Если оценить статистику CFTC по   рублю более подробно, то   можно отметить, что сальдированная короткая позиция тех участников рынка, которые торгуют с   кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 32,4% (2 434) до минус 9 941 контракта на отчетной неделе. Позиция leveraged funds остается короткой вот уже 12 недель подряд. Именно так и было большую часть 2019 года, однако в 2020 году ситуация резко изменилась.

При этом длинная   позиция по   рублю управляющих фондами увеличилась на 12,8% (2 091) до 18 390 контрактов. Это новый максимум с июня 2020 года. Позиция этой категории участников рынка в октябре и ноябре 6 недель была короткой, но с тех пор вот уже 16 недель подряд остается длинной.

_{На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару управляющих активами.}